Pilote de karting depuis l'âge de 9 ans, Anthony Davidson débute sa carrière en sport automobile en 1999, dans le championnat britannique de Formule Ford. Révélé en 2001 grâce à sa deuxième place dans le championnat de Grande-Bretagne de Formule 3 (derrière son coéquipier Takuma Sato, plus expérimenté que lui), il devient l'année suivante pilote essayeur pour le compte de l'écurie BAR-Honda. Cette même année, il dispute ses deux premiers Grand Prix de Formule 1 (en Hongrie, puis en Belgique) au volant d'une Minardi, en remplacement d'Alex Yoong, temporairement mis à pied. Même s'il termine ces deux courses dans un bac à gravier, le rythme de Davidson laisse une impression positive aux observateurs. Après une saison 2003 discrète (le retour de Sato chez BAR-Honda en qualité de pilote essayeur l'ayant marginalisé), il refait parler de lui en 2004 lorsqu'il est utilisé pour piloter la 3e BAR lors des essais libres du vendredi et qu'il réalise régulièrement les meilleurs chronos du plateau (des performances à relativiser dans la mesure où les pilotes essayeurs, contrairement aux titulaires, ne sont pas soumis aux restrictions liées à l'usage des pneus ou du moteur). Malgré des contacts avec Williams (qui souhaitait le récupérer en dédommagement du premier Button-Gate), Davidson reste chez BAR-Honda en 2005. L'occasion pour lui de disputer son troisième GP de Formule 1 lorsqu'il est appelé pour remplacer Takuma Sato, malade, à la veille du GP de Malaisie. Mais sa course s'achève dès le deuxième tour en raison d'une casse moteur. Le rachat total de BAR-Honda par Honda ne change pas le statut de Davidson, qui reste en 2006 le 3e pilote de l'écurie, et qui comme en 2004, a l'occasion de se mettre en évidence lors des essais libres du vendredi. En 2007, et après 5 années passées dans l'ombre, Davidson est enfin titularisé puisqu'il devient l'équipier de Takuma Satō chez Super Aguri-Honda.